大型对冲基金在伊朗战争中受创 城堡、Millennium与Point72在列

伊朗战争引发市场剧烈波动，重创对冲基金业的投资组合，一些以收益稳定着称的大型基金上周损失数亿美元。 根据相关媒体看到的一封投资者信函显示，Coatue Management旗下的对冲基金上周损失 3.8%，今年截至3月6日则亏损2.4%。据知情人士透露，城堡主要的Wellington对冲基金上周损失2%，其中宏观业务出现下滑。该基金今年截至2月累计上涨2.9%。 另有知情人士表示，ExodusPoint Capital Management旗下的多策略对冲基金上周回吐了今年以来的全部收益。因相关信息未公开，知情人士要求匿名。ExodusPoint在今年前两个月累计上涨2.6%。 知情人士透露，截至3月6日的一周内，管理867亿美元资产的对冲基金巨头Millennium Management损失约15亿美元，今年截至3月6日的回报率为0.75%，今年1-2月则为2%。Balyasny Asset Management上周损失3.5%，1-2月则取得0.4%的回报。 知情人士补充称，Point72 Asset Management当周损失1.1%，导致其今年截至3月6日的回报率降至3.4%。根据两家公司网站显示，Balyasny管理的资产规模为320亿美元，Point72管理的资产规模为457亿美元。 另外一位知情人士透露，Marshall Wace的旗舰对冲基金Eureka上周损失3.7%，导致全年回报率削减至2.4%。 知情人士透露，Chris Rokos的同名对冲基金公司上周损失0.17%，使其今年迄今的回报率缩水至 2.3%。 据一位知情人士透露，Bobby Jain的对冲基金上周小幅上涨0.1%，是目前多元策略基金中唯一已知的例外。该人士也表示，截至今年3月6日，该基金仍下跌2.1%。由于细节属于保密讯息，该人士要求匿名。 自2月28日美国和以色列对伊朗发动一系列空袭，目标直指伊朗领导阶层和战略要地以来，股票、债券和其他资产类别均出现大范围抛售。随着冲突升级引发可能减产的疑虑，原油价格本周早些时候一度逼近每桶120美元，但随后在特朗普保证战争“很快”会结束后回落。美国就业报告以及对私募信贷行业的焦虑再起，也影响了投资者情绪。 对冲基金也因针对英国利率市场的押注遭受打击，中东的动荡迫使他们重新评估英国央行的政策预期，导致三年多来最糟的一周。在截至3月6日的五天内，对政策敏感的两年期英国公债收益率飙升约35个基点，并在周一继续大涨。 多家族办公室Erlen Capital Management的管理合伙人Bruno Schneller表示，衡量损失时，须考量当前的市场大环境。在多种资产类别剧烈波动、流动性变得更加枯竭的环境下，即使是做了良好对冲的投资组合也可能遭遇暂时的失利。 根据相关媒体先前报道，拥有超过330个团队、交易多种资产类别的Millennium去年取得了10.5%的回报。Balyasny去年为16.7%，Point72则是17.5%。城堡的Wellington在2025年回报率为10.2%，ExodusPoint高达18%。